Financial Globalization and Its Implications for Asset Allocation in a Dollar World
R Thiagarajan, H Im, J Han, A Hurd… - The Journal of …, 2022 - joi.pm-research.com
Unprecedented monetary policy measures carried out by the US Federal Reserve in
response to the COVID-19 pandemic have raised the question of whether US dollar …
response to the COVID-19 pandemic have raised the question of whether US dollar …
Strategic Currency Hedging in Multi-Asset Portfolios
R Iborra, I Chabane - The Journal of Investing, 2020 - joi.pm-research.com
The authors provide a strategic currency hedging framework for multi-asset portfolios,
helping global investors better manage foreign currency exposures by balancing hedging …
helping global investors better manage foreign currency exposures by balancing hedging …
Backtesting von volatilitaetsgesteuerten Aktienportfolios (Backtesting of Volatility Targeting Strategies)
S Pleines, F Lehrbass - Schriftenreihe des Instituts für Empirie & …, 2021 - papers.ssrn.com
Die Arbeit untersucht, ob die Umsetzung von „Volatilitaetsziel “-Strategien in der
Vergangenheit erfolgreicher als herkömmliche „Kaufen-und-Halten “-Strategien gewesen …
Vergangenheit erfolgreicher als herkömmliche „Kaufen-und-Halten “-Strategien gewesen …
The Fallacy of Currency Diversification: How Zero Correlation Can Still Add Risk
R Bush, J Chen, E Legunn - The Journal of Investing, 2019 - joi.pm-research.com
The empirical observation is well documented that currency exposure can add risk to an
unhedged international equity portfolio. Extending that work, this article uses three …
unhedged international equity portfolio. Extending that work, this article uses three …
[BOOK][B] Backtesting von volatilitätsgesteuerten Aktienportfolios
S Pleines, F Lehrbass - 2021 - econstor.eu
Aktien spielen in der Asset-Allokation institutioneller Investoren üblicherweise eine
bedeutsame Rolle. Eine Bedeutungszunahme erwächst zudem aus der Tatsache, dass …
bedeutsame Rolle. Eine Bedeutungszunahme erwächst zudem aus der Tatsache, dass …