Counterparty credit risk and American options
P Klein, J Yang - Journal of Derivatives, 2013 - search.proquest.com
One of the many counterintuitive things students in a first course on options learn is that
premature exercise of an American call option on a nondividend paving stock is a mistake …
premature exercise of an American call option on a nondividend paving stock is a mistake …
[BOOK][B] Integration der unternehmerischen Nachhaltigkeit in die Portfolioselektion
TB Peylo - 2010 - fox.leuphana.de
In diesem Beitrag wird eine Methode für die Optimierung von Aktienportfolios
vorgeschlagen, die unternehmerische Nachhaltigkeit als eigene, vom Investor individuell zu …
vorgeschlagen, die unternehmerische Nachhaltigkeit als eigene, vom Investor individuell zu …
Digital Portfolio Theory: Portfolio Size, versus Alpha, Beta, and Horizon Risk
CK Jones - Beta, and Horizon Risk (March 7, 2009), 2009 - papers.ssrn.com
I examine capabilities of Digital Portfolio Theory (DPT) and extend it to control portfolio size.
DPT is a static, single period mean-variance-autocovariance portfolio optimization paradigm …
DPT is a static, single period mean-variance-autocovariance portfolio optimization paradigm …
[CITATION][C] What Can the S&P 500 Index Teach Active Managers?
R Elnekave - The Journal of Investing, 2011 - Institutional Investor Journals …